Blog
FTSO vs. KRAKEN
Analiza JakośCi dostarczanych cen przez FTSO w porównaniu do CEN z Giełdy Kraken
Wstęp
Technologia blockchain rewolucjonizuje sposób, w jaki zarządzamy z danymi, oferując bezpieczny i odporny na manipulacje sposób ich dostarczania. Blockchain może pomóc w budowaniu zaufania i jakości zapewnianych danych w zdecentralizowanych aplikacjach finansowych (DeFi) oraz tokenizowanych aktywach. Dostarczanie dokładnych i precyzyjnych danych jest niezbędne dla dalszego rozwoju i szerszego przyjęcia się tokenizacji oraz zdecentralizowanych finansów. To z kolei ułatwi szerszą adopcję tej technologii, na która tak naprawdę czekamy.
Dostarczanie w sposób zdecentralizowany precyzyjnych danych na blockchain może pomóc w minimalizacji ryzyka defaultu czy różnego rodzaju oszustw. Może również przyczynić się do poprawy efektywności i przejrzystości. Dzięki temu adopcja tokenizowanych aktywów i aplikacji DeFi stanie się bardziej realne i atrakcyjna dla inwestorów instytucjonalnych czy zwykłych użytkowników.
Poniżej postaramy się opisać w przystępnym języku raport opublikowany przez zespół Flare, który analizuje ceny aktywów dostarczanych przez giełde Kraken i porównuje je z cenami dostarczanymi przez Flare Time Series Oracle (FTSO).
Autorzy raportu podjeli próbę odpowiedzenia na pytanie, czy protokół Oracle od Flare jest w stanie dokładnie odzwierciedlić ceny najaktywniej handlowanych walut (XRP, BTC, ETH) na giełdzie Kraken. Takie porównanie cen może być bardzo pomocne dla inwestorów, którzy chcą dokonywać transakcji na giełdzie Kraken, ale jednocześnie chcą korzystać z dokładnych danych cenowych, takich jak te, które dostarczane są przez FTSO.
Czym jest FTSO
Przypomnijmy po krótce czym jest Flare Times Series Oracle. FTSO to protokół sieci Flare umożliwiający zapewnianie danych z realnego rynku na blockchain w sposób zdecentralizowany. Dostarczanie niezawodnych i odpornych na manipulacje cen jest kluczowym elementem zapewniającym bezpieczeństwo zdecentralizowanych aplikacji (dApps). FTSO generuje ceny dla par walutowych, takich jak np. BTC do USD, co 3 minuty, okres ten nazywany jest “epoką cenową”. W trakcie każdej epoki, dostawcy danych przekazują ceny, a następnie na ich podstawie obliczana jest szacowana cena wyjściowa.
Czym jest Epoka Nagród
To Cykl Epoki Nagród to okres, podczas którego posiadacze kryptowaluty Flare ($FLR) mogą zamienić swoje tokeny na Wrapped Flare ($WFLR) w celu delegacji ich do dostawców Flare Time Series Oracle (FTSO). Dostawcy FTSO są odpowiedzialni za przekazywanie dokładnych i prawidłowych szacunków danych do FTSO. Delegując swoje zwrapowane tokeny Flare ($WFLR), użytkownik ma możliwość zarobienia dodatkowych tokenów jako nagrody na koniec Epoki Nagród. Wysokość zarobionej nagrody zależy od wyników i ustalonych opłat wybranych dostawców FTSO.
Czym jest Epoka Cen
Jest to regularny odstęp czasu , runda głosowania, czyli okres czasu, w którym składane są. W trakcie każdej epoki cen odpowiedni posiadacze tokenów składają swoje szacunki danych, zwane głosami, z których system oracle oblicza szacunek danej predykcji.
Analiza raportu: Sposób zbierania danych
Raport zespołu Flare Network przedstawia konkretne dane cenowe kryptowalut z giełdy Kraken oraz te dostarczane przez Flare Time Series Oracle (FTSO). Do analizy porównawczej w obu przypadkach autorzy wybrali ten sam okres czasu.
W przypadku FTSO dane pobierano z sieci kanarkowej – Songbird, podczas epok 68 oraz 69. Każda z epok trwa 7 dni. Zbieranie danych FTSO na sieci Songbird trwało przez cały tydzień trwania każdej z epok, co oznaczało 3360 rund głosowań w każdej epoce.
Epoka 68 dla sieci Songbird rozpoczęta 7 stycznia 2023 roku o 8:41 czasu uniwersalnego (UTC), natomiast epoka 69 zakończyła się 21 stycznia 2023 roku o 8:41 czasu uniwersalnego (UTC).
Do pobrania danych cenowych z Krakena, autorzy wykorzystali publiczne API giełdy, pobierając zlecenia handlowe dla każdej z badanych kryptowalut w odniesieniu do USD i USDT. Badanie na giełdzie Kraken przeprowadzone zostało w tym samym przedziale czasowym co w przypadku FTSO.
Dla celów porównawczych, autorzy założyli, że 1 USD = 1 USDT (stan na dzień 11 Marca 2023 – cena wg Coinmarketcap) oraz zebrali zamówienia w obu tych walutach do jednego zestawu danych.
Analiza raportu: Metotologia
Do analizy danych w raporcie wykorzystano dwie metody porównawcze między danymi pochodzącymi z giełdy Kraken oraz od Flare Time Series Oracle (FTSO).
- Pierwsza z metod to o nazwie p-covering deviation band, która pozwala określić, czy dany przedział cenowy FTSO znajduje się w granicach określonych dla ceny Kraken.
p-covering deviation band (z ang.) band jest użytecznym narzędziem do szacowania niepewności prognoz cenowych. Może być używany do podejmowania bardziej świadomych decyzji dotyczących prognoz cenowych i zmniejszenia ryzyka dokonywania niekorzystnych transakcji.
- Druga metoda to Relative Root Mean Square Error (RRMSE), które polega na obliczeniu różnicy między ceną FTSO a transakcjami na giełdzie Kraken w tym samym okresie czasu. RRMSE jest przydatną miarą do oceny dokładności przyjętego modelu.
Dzięki analizie badanych okresów z wykorzystaniem wartości RRMSE, można stwierdzić czy ceny aktywów zapewniane przez FTSO odzwierciedlają te na giełdzie Kraken.
Wykres porównujący ceny pary XRP-USD na giełdzie Kraken oraz te dostarczane przez FTSO, w tym samym przedziale czasowym.
Analiza raportu: Rezultaty
Przeanalizowane informacje przedstawiono w formie dwóch tabel oraz wyników opisujących odchylenie cen kryptowalut na platformie Songbird (dla kryptowalut XRP, BTC oraz ETH),
w porównaniu z cenami handlowymi na giełdzie Kraken w stosunku do FTSO, w różnych epokach nagród.
Tabela 1
Przedstawia szerokości przedziałów odchylenia cen (d) dla różnych wartości (p),
tj. 90%, 95%, 99% i 99,5% dla każdej z kryptowalut w okresie dwóch epok 68 i 69.
Wyniki wskazują, że szerokości przedziałów odchylenia dla XRP, BTC i ETH są podobne, przy stosunkowo mniejszych przedziałach odchylenia dla BTC.
Rozmiar przedziału odchylenia rośnie wraz ze wzrostem wartości (p).
Tabela 2
Ilustruje metodę Relative Root Mean Square Error (RRMSE) dla cen na giełdzie Kraken w porównaniu z cenami dostarczanymi przez FTSO w ciągu epoki cenowej dla XRP, BTC i ETH w epokach nagród 68 i 69.
Maksymalny RRMSE dla epok cenowych wynosi do 3,1% dla BTC w epoce nagrody 68
Oraz 1,5% dla XRP w epoce nagrody 69.
Średni RRMSE wynosi do 0,07% dla XRP w epoce nagrody 68 i 0,08% dla XRP w epoce nagrody 69.
Tabela pokazuje również, że fluktuacje cen handlowych wokół FTSO w jednej epoce cenowej są rzędu wielkości mniejsze niż fluktuacje w ciągu całej epoki nagrody.
Konkluzja
W raporcie zespołu Flare porównano ceny dostarczane przez FTSO z cenami na giełdzie Kraken, używając danych dla ETH, BTC i XRP, najpopularniejszych na tej giełdzie kryptowalut pod względem handlu. Wyniki raportu sugerują, że protokół FTSO jest wiarygodnym i dokładnym źródłem danych cenowych. Jednak należy pamiętać, że ceny dostarczane przez FTSO mogą się różnić od cen na innych giełdach, zwłaszcza w okresach wysokiej zmienności.
Prezentowane dane pozwalają na śledzenie odchyleń cen i wahań kryptowalut w porównaniu cen na giełdzie Kraken względem tych zapewnianych przez FTSO. Tak szczegółowe informacje są niezwykle cenne dla inwestorów, którzy chcą monitorować ceny aktywów na różnych platformach handlowych i podejmować lepsze decyzje inwestycyjne. Dzięki takiej analizie inwestorzy mogą dokonywać bardziej świadomych wyborów.
Raport stwierdza, że ceny dostarczane przez FTSO są zgodne z cenami na giełdzie Kraken. Różnice występowały w okresach wysokiej zmienności i wynosiły tylko kilka centów. Raport wskazuje również, że ceny FTSO są bardziej dokładne niż ceny na giełdzie Kraken w okresach niskiego wolumenu. Wynika to z faktu, że FTSO opiera się na szerszym zakresie danych i zdecentralizowanej formie ich dostarczania.
Analiza wykazuje, że ceny FTSO są bardzo zbliżone do cen na giełdzie Kraken, co sugeruje, że FTSO jest wiarygodnym, dokładnym oraz bezpiecznym źródłem informacji cenowych.
Podsumowując, raport potwierdza, że FTSO jest wiarygodnym i dokładnym źródłem danych cenowych dla sieci Flare. Należy jednak zauważyć, że ceny FTSO nie zawsze muszą być identyczne z cenami na innych giełdach. FTSO jest również wartościowym narzędziem dla wszystkich, którzy potrzebują niezawodnych i dokładnych danych cenowych dla aktywów.
Link do raportu zespołu Flare Network:
